Un'alternativa a Elliott Goodman teoria delle onde di Michael Duane Archer logico e facile da applicare, questa teoria delle onde può integrare il proprio approccio al trading tecnico. C Harles B. Goodman messo a punto due teorie di trading, l'onda Goodman (GWT) e ambienti di mercato (ME), e li ha utilizzati efficacemente in azioni di trading e futures su materie prime. Ho sviluppato ulteriormente il suo lavoro, che codifica la gran parte di essa. Anche se ho scritto programmi di trading informatici complessi, Gwt e ME sono ancora i miei metodi di negoziazione ldquogo-tordquo. Li ho usato con successo in azioni come un consulente d'investimento registrato, in future come un consulente commercio di materie prime (Cta), e in forex come un operatore privato. Qui, discuterò i tre principi del GWT. propagazione, intersezione, e 3-C. Questi saranno anche mostrare come Goodman si differenzia da altre teorie onda e swing. Infine, fornisco una configurazione mestiere utile, la messa a punto di propagazione commercio (Pt), derivato da principi GWT. Il 50 ritracciamento e misurato spostare la teoria ondulatoria Goodman inizia con le regole di spostamento 50 di ritorno e misurati e costruisce un approccio completo di trading dall'ideale 1-2-3 onda. Il 50 regola, un vecchio ma molto suono uno, afferma che i prezzi trovare supporto o di resistenza al 50 ritracciamento di uno swing di prezzo (Figura 1). La logica è abbastanza facile comprensione. Al 50 punto tutti gli acquirenti e venditori in altalena sono fondamentalmente ancora. La metà degli acquirenti e la metà dei venditori hanno profitti la metà degli acquirenti e la metà dei venditori hanno perdite. Goodman mi ha insegnato l'importanza di essere in grado di rilevare la logica sottostante a qualsiasi strumento di formazione grafico o indicatore. Figura 1: il 50 ritracciamento. La teoria ondulatoria Goodman inizia con il 50 di ritorno e regole di spostamento misurati. Il 50 regola afferma semplicemente i prezzi troveranno supporto o di resistenza al 50 ritracciamento di uno swing di prezzo. hellipContinued nel numero di dicembre di analisi tecnica degli stock amp Commodities Tratto da un articolo originariamente pubblicato nel numero di dicembre 2010 della Technical Analysis of Stocks AMP rivista Commodities. Tutti i diritti riservati. copia Copyright 2010, analisi tecnica, Inc. Goodmans Altalena Conte System - di M. Duane Archer prima parte (di tre) - Introduzione e panoramica si può capire i mercati, ma non si può figura del genere umano - Charles B. Goodman The Principles of Goodmans swing conte sistema sono stati informalmente esposto in una serie di grafici delle materie prime annotati dalla fine del 1940 ai primi anni 1970. Questi studi negoziazione intitolato semplicemente il mio sistema erano opera di Charles B. Goodman e non sono mai stati pubblicati. Ho incontrato Charles Goodman presso gli uffici di Denver, Colorado di Peavey and Company (poi, Gelderman) nell'autunno del 1971. E 'stato in occasione del mio primo viaggio nel grande mare del commercio di materie prime (più tardi, futures). Nel 1971 i prezzi d'argento sono stati finalmente andando avanti al livello di 2,00 once. Un limite mossa da 10 centesimi nella soia ha suscitato un pomeriggio pieno di autopsie da parte dei commercianti e mediatori allo stesso modo. L'ufficio Peavey, gestito dal compianto e grande Pete Rednor impiegato otto mediatori (in seguito, i rappresentanti conto). Il broker sia per Mr. Goodman e io ero il colorato - e paziente - Ken Malo. Broker, operatori professionali residenti - tra cui il signor Goodman ei fratelli Feldman, Stu e Reef - e un contingente regolare di clienti al dettaglio hanno tratto ispirazione da un ticker Trans-Lux che sverminati sua strada attraverso una lunga, tavolo della biblioteca stretto nella parte posteriore del ufficio. Più impressionante è stato un grande sistema di bordo clacker citazione che copre quasi tutta la parete front office. Questa citazione colosso elettromeccanico realizzato suoni clacking forti (quindi il nome) ogni volta che un prezzo individuale capovolta per rivelare un preventivo aggiornato. luci verdi e rosse lampeggiavano, che denota nuovi alti e bassi quotidiani. Pete, oltre ad essere un eccellente manager ufficio era anche un ottimo showman utilizzando i vari stimoli per incoraggiare l'attività di trading Quasi tutti fatto riferimento frequente Charlies enormi grafici a barre Pubblicato il 2 da fogli 4 piedi di carta millimetrata, montate su pannelli di particelle pesanti e visualizzati su grandi cavalletti. Nessuno ha mai veramente sapeva che cosa le numerose staffe destra () di lunghezza variabile sparsi ogni grafico dire. Ma c'era sempre una grande quantità di speculazione Il presente lavoro rivela finalmente il significato di quei geroglifici misteriosi commerciali. Il chiacchiericcio tranquilla della tickertape, il carico ticchettio del consiglio citazione, la costante ronzio dei telefoni. Il news ticker che ronzava una volta per i rapporti in piedi, due volte per le opinioni e tre volte per le notizie a caldo, le scatole squawk e Pete Rednors voce autorevole in piena espansione, Merc. Merc. Che scena spettacolare non c'era da meravigliarsi che questo autore, quindi un trading di 21 anni Newbie sarebbe presto fare dei futures delle materie prime e il commercio di valuta la sua morte da lavoro. Ma nulla ha fatto una grande impressione su di me che il lavoro di Charles B. Goodman. Ha instillato prima, alcune idee molto semplici: evitare la volatilità dei mercati, quando a tutto il possibile - Commercio solo alta percentuale anatre a breve termine - Sedersi sulle mani, papà, sedersi sulle mani. E ci volle molto per me ad adottare lo stile dentista belga ultra-conservatore del trading, che è - Evitare perdendo mestieri è più importante che trovare trade vincenti L'approccio dentista belga portato con me quando ho sviluppato il mio famoso sistema di intelligenza artificiale di scambio nel 1980 - Jonathans Wave. Anche se ha generato 48 rendimenti annuali con un'aspettativa zero di una 50 prelievo (secondo i rapporti account gestito) ha guidato il broker berserk perché potrebbe facilmente andare un mese intero senza fare un solo commerciali Charlies consulenza commerciale, ne sono certo, mi ha permesso per sopravvivere Battesimo finanziaria del Fuoco che distrugge la maggior parte dei principianti delle materie prime e di negoziazione di valuta nel giro di pochi mesi, se non settimane. Mr. Goodman doveva essere il mio unico e solo mentore di trading. Nel corso del decennio successivo ha affidato a me molti, se non la maggior parte dei suoi segreti commerciali. Al meglio della mia conoscenza ha condiviso queste informazioni sul suo lavoro con nessun altro in modo così dettagliato. Charlie e ho trascorso centinaia di ore insieme analizzando gli studi commerciali dal mio sistema. Abbiamo anche analizzato centinaia di altri grafici delle materie prime, valute e titoli. Charlie era felice con il mio sistema organizzato nella sua mente. Ma come una nuova generazione di analista tecnico, ero ansioso di vederlo formalizzata su carta e, infine, nel codice sorgente su un computer. (Per essere onesti questo ha creato una piccola quantità di attrito tra i due di noi -. Charlie era morto insieme contro i sistemi formalizzati e creduto fortemente negli elementi psicologici e di gestione del denaro di trading) Nonostante ciò, nel 1979 ero finalmente pronto e in grado di formalmente affermare i principi del mio sistema. A causa della sua uguale preoccupazione per le misure di prezzo (parametri) e livelli di prezzo che interagiscono insieme (matrici) Originariamente ho rinominato il mio sistema ParaMatrix. La mia prima società di gestione degli investimenti a metà degli anni 1970 è stato ParaMatrix di gestione degli investimenti e ha agito sia come consulente di investimento registrato (SEC) e Commodity Trading Advisor (CFTC). Contrariamente alle speculazioni in corso, solo due copie dei miei originali 1979 Principi di ParaMatrix mai esistiti. Possiedo entrambi. Charlies studi commerciali mio sistema originali sono state erroneamente distrutte poco dopo la sua morte, avvenuta nel 1984. Ciò che resta di loro sono i circa 200 esempi che ho copiato nella Principi di ParaMatrix. Il presente lavoro, Goodman dell'oscillazione Conte Sistema (GSC), è una ri-edizione riorganizzato dei Principi di ParaMatrix con grafici aggiornati e una nomenclatura semplificata che sono certo Charlie avrebbe apprezzato Keep it simple, papà avrebbe sempre consigliare. Ive ha inoltre ampliato il Charlies idee compilando alcune idee meno formate come la sua notazione di mercato, o calcolo, come ha fatto riferimento ad esso, e un metodo per la creazione di grafici che ho doppiato Goodman Charting. Due di Charlies idee meno ben definiti non sono incluse in questo lavoro: 1) DependentScaled interfacciamento e 2) misure di tempo-based (ciclici). Ci sono anche una serie di formazioni intra-battente non ho parlato. La mia propria direzione in futures e valute girato nel 1980 per l'intelligenza artificiale (Jonathans Wave) e nel 1990 e oggi, la vita artificiale e automi cellulari (Il Trend Machine). Nonostante, o forse a causa di questi complicati sforzi informatici all'avanguardia continuo a vedere Goodmans sistema di rotazione Conte (GSC) in una luce molto positiva. Fino ad oggi, la prima cosa che faccio quando vedo qualsiasi grafico un breve Goodman analisi GSCs è un sistema naturale per perseguire il conservatore approccio dentista belga alla negoziazione, anche senza l'ausilio di un computer. Questo articolo, infatti, potrebbe essere usato per fare analisi Goodman senza un computer a tutti, ma in realtà è intesa come un'introduzione al software CommTools analitica Suite GSC. Questo software è inteso come uno strumento supplementare solo per fare Goodman analisi grafica. GSCs opportunità commerciali sono così frequenti oggi (forse più frequente) di quanto lo fossero 40 o 50 anni fa. Credo che i sistemi di fondazioni hanno ben resistito alla prova del tempo. I modelli di oggi non sono diversi quanto lo fossero decenni fa - né sono i gemelli emozioni umane - paura e l'avidità - che li creano. GSCs è un metodo eccellente per la ricerca di aree di supporto e resistenza che nessun altro metodo punti, e per l'individuazione di potenziali punti di svolta in qualsiasi mercato. Una delle sue più adatto - si può facilmente integrare in altre tecniche di negoziazione e metodologie. Non consiglierei mai o consigliare a chiunque di utilizzare un sistema di trading meccanico 100, GSCs o qualsiasi altro è davvero un sistema A seconda del vostro punto di vista GSCs è compresa tra 70 e 90 meccanici. Il programma disponibile da CommTools, Inc (wwwmtools) rappresenta l'idea kernel di meccanizzare forse 80 del sistema. Ora credo tentando di completamente Charlies codice lavoro sarebbe sconsigliabile. Mr. Goodman scomparso nel 1984. E 'stato sempre il suo desiderio di condividere con gli altri - anche se, come avviene di solito con vero genio - pochi volevano ascoltare. In questi giorni ci sono sempre più bombardati programmi software e scatole nere sempre più criptico e il computer-dipendente. Forse ora è il momento per le idee semplici ma teoricamente fondate su GSC per popolare. La pubblicazione di questo breve lavoro e il software GSCs, spero e prego, sarebbe incontrato con Charlies desideri. Il suo lavoro in modo obiettivo l'estrazione e quasi geometricamente precisa (ala Spinoza) sistema di negoziazione da una semplice regola di trading (il 50 regola) è più notevole. E 'certamente lui guadagnato il diritto di essere inclusi nel gruppo d'elite dei primi commercianti scientifici tra cui Taylor, Elliot, Gann e Pugh. Conforme allo spirito dell'originale mio sistema, Ive ha tentato di tenere discussioni teoriche e formulazioni al minimo necessario. studi commerciali in parte 3 del presente articolo devono comunque essere considerati il punto cruciale della GSC, anche se io sono soddisfatto della formalizzazione della maggior parte dei principi rilevanti nella Parte 2. Il commerciante stanco di discussioni teoriche e intrighi troverà tutti i concetti ed i principi delineati in gli esempi di studio commercio. Tuttavia, coloro che investono tempo nella teoria della GSC sarà senza dubbio scoprire uno spazio per ulteriori esplorazioni in cui molte idee nuove e fresche sono in attesa di essere estratto. In Mr. Goodman mondana assenza, la responsabilità per questo lavoro e il suo contenuto è esclusivamente mia, nel bene e nel male. Teorico Panoramica e definizioni La pietra angolare del GSC è il ritracciamento del 50 per cento secolare e regola di spostamento misurato. Questa regola, familiare alla maggior parte dei commercianti risale quasi per quanto riguarda i mercati organizzati stessi. E 'stata fatta risalire a tempi in cui gli addetti manipolati scorte ferrovia nel 19 ° secolo. SCHEMA 1-1: Il ritracciamento del 50 per cento e spostare misurato Regola La prima descrizione sistematica della norma è stato dato a Burton Pugh Il Grande Segreto di grano. Questo libro è stato originariamente pubblicato nel 1933. Nel 1973, Charles L. Lindsay pubblicato Trident. Questo libro ha fatto molto - alcuni dicono troppo - per quantificare e descrivere matematicamente la regola. Tuttavia, deve leggere per chiunque sia interessato a questo settore della metodologia di mercato. Edward L. Dobson ha scritto la regola di trading che può rendere ricco nel 1978. Si tratta di un buon lavoro con alcuni bei esempi. Ma nessuno di questi, a mio modesto parere, anche graffiare la superficie, rispetto al lavoro Goodmans. Nel 1975 un noto commerciante di Chicago piano grano, Eugene Nofri, ha pubblicato La congestione fase del sistema. Questo piccolo ma potere-imballato del volume dettagliato un metodo di trading a breve termine con le fasi di congestione semplici ma efficaci. Anche se non proprio un lavoro sulla regola che toccava - da una prospettiva diversa - alcune delle idee Charlies. Schema 1-2: Una fase di congestione Cito Nofris lavoro anche perché Charlie era particolarmente portato per la sua semplicità e perché può funzionare bene in congiunzione con GCSC. L'idea di fusione GCSC con un approccio fase di congestione dovrebbe produrre un metodo per trovare quelle anatre percentuali alte che il dentista belga tanto ama Charlie anche ritenuto che il lavoro Hadadys il parere contrario è stata una scelta naturale soprattutto perché i supporto e resistenza punti GCSC raramente giacere dove chiunque altro pensa che dovrebbero. Eppure, alla fine, è stato lasciato per Charles B. Goodman, il grande commerciante di grano da Eads, Colorado per estrarre tutte le logiche conseguenze dalla regola e trasformarla in un robusto sistema, quasi geometricamente precisa. La logica della regola è molto semplice. Nel corso di una 50 ritracciamento, acquirenti e venditori del trend precedente (su o giù) sono ceteris paribus in equilibrio. La metà di ogni tiene i profitti e la metà di ogni detiene perdite. Schema 1-3: un rimorchiatore Mercato di guerra L'equilibrio è un tenue, anzi. La distribuzione di acquirenti e venditori oltre la tendenza prezzo iniziale o swing non è ovviamente perfettamente uniforme: Alcuni acquirenti tengono più contratti rispetto ad altri acquirenti. Essi hanno anche propensioni diverse per prendere profitti o perdite. Né tiene conto di acquirenti e venditori che sono entrati nel mercato prima della oscillazione iniziale o durante lo swing reazione. Non tutti i compratori e venditori di swing originale può essere nel mercato più a lungo. Sorprendentemente, GCSC alla fine prende tutto questo in considerazione - specialmente quelli acquirenti e venditori in altri livelli di prezzo a battente, chiamate matrici. Tuttavia, il punto di ritracciamento del 50 è spesso un punto potente e molto reale di equilibrio e certamente un punto caldo noto e definito, di cui si deve essere consapevoli. Ricordate entrambi i mercati dei futures e dei mercati valutari sono molto vicino ad un gioco a somma zero. E 'solo commissioni, semi e lo slittamento che impediscono loro di essere a somma zero. Al 50 punto non prende molto a spostare l'equilibrio di potere per quella particolare matrice swing. La norma dispone anche il (3 °) oscillazione finale del movimento - nella direzione della oscillazione iniziale - sarà uguale al valore dello swing iniziale. La logica di questa idea, chiamato il movimento misurato è visto nello schema seguente. Sul lato D di un punto (in questo caso gli acquirenti) hanno vinto e venditori sono spazzato via. Diagramma 1-4: movimento misurato e di svolgimento Come abbiamo accennato esempi della regola si verificano a vari livelli di prezzo o matrici e molti si sta lavorando contemporaneamente in un determinato mercato in corso. Questo è un punto critico. Nella terminologia moderna si direbbe che i movimenti dei prezzi sono ricorsivi. In poche parole questo significa che senza etichettare non si poteva dire veramente la differenza tra un grafico a 10 minuti e un grafico giornaliero o settimanale - tutti lo stesso comportamento e operare sotto gli stessi principi di parametri e Matrix. I grafici a barre sono stati tratti da dati di mercato attuali. È funzionalmente impossibile distinguere le unità di tempo, rispetto all'azione tabella. Diagramma 1-5: i mercati sono ricorsivo Ora possiamo cominciare a definire in modo informale sei dei sette CONCETTI nella Regola che il signor Goodman usato per costruire GCSC. Ciò che era stato trascurato dai teorici precedenti, gli utenti, scrittori e fornitori di La regola era questa: I 50 punti è davvero un punto di equilibrio. Come tale, l'equilibrio deve cedere il passo ma in entrambi i LATERALE (acquirenti o venditori) sia in un trend al ribasso o di un trend al rialzo può prevalere in un dato livello di matrice o il prezzo. Goodman realizzato entrambe le possibilità di una inversione (come nel caso del movimento misurato completato) e un aumento dei prezzi. Un aumento dei prezzi sarebbe l'equivalente ai venditori (in una tendenza rialzista) e gli acquirenti (in un trend al ribasso) vincendo il braccio di ferro all'interno di una matrice. In azione dei prezzi questo significa prezzi sarebbero aumento o una riduzione di almeno il punto di inizio della prima oscillazione Diagramma 1-6: Prezzo Surge - Il primo concetto In altre parole - il movimento misurato non è un affare fatto - il 50 ritracciamento (Figura 1 -1 bis) potrebbe anche diventare una V o V rovesciata, come nello schema successivo. Il 50 ritracciamento non è un punto di inversione (necessariamente), ma dovrebbe essere considerato come un punto di interesse dove i prezzi possono essere più probabile che in modo casuale a decidere se continuare o inversa. Può non sembrare molto, ma è una grande scoperta. Chiaramente picchi di prezzo sono impliciti nella regola. Ma non sono visibili su un grafico a meno che non si sta cercando per loro e se non si stanno prendendo in considerazione l'50 ritracciamento come un punto di interesse e non necessariamente un'inversione. In realtà, la maggior parte degli operatori percepiscono un aumento dei prezzi come un fallimento della regola ancora più importante, Goodman ha scoperto le implicazioni della regola che si verificano simultaneamente a tutti i livelli di prezzo. Mi ricordo esattamente il giorno e il luogo in cui Charlie mi ha mostrato questo - mi ha colpito come veramente una grande rivelazione sui mercati Schema 1-7: la regola a più livelli (Matrici) di funzionamento - Il secondo concetto Ecco a voi: i primi (primario) e tendenza (trend reazione) secondario, così come le inversioni (mosse misurate) e picchi sono relative al contesto matrice di prezzo. Qual è una cosa in una matrice di prezzo potrebbe essere il suo contrario in una matrice superiore (o inferiore). (E 'vero - onde di Elliot La teoria contiene lo stesso concetto, ma con GCSC si può dire PRIMA (in molti casi), che si trova in Elliot si può dire solo DOPO GCSC è un sistema predittivo, mentre Elliot -... Maestoso ed elegante come è - è in primo luogo un sistema descrittivo) Tutti prezzo matrici (livelli) -. in teoria - fanno parte di una matrice di prezzo più grande, tutte le matrici prezzo composti da piccole matrici di prezzo, naturalmente, c'è la limitazione pratica della più piccola fluttuazione possibile. Oltre Ristorni e concetti di matrice Surges GCSC includono Dominazione e generazione. Chiaramente i prezzi non sembrano sempre di trovare qualsiasi tipo di equilibrio nella zona di prezzo 50 ritracciamento. O, in modo che possa sembrare. Questo porta al terzo Grande scoperta: la misura in uno swing di prezzo overshoot o per difetto, il suo ideale di 50 ritracciamento che valore del prezzo sarà costituita sulla prossima oscillazione dei prezzi all'interno della matrice. Ora questa è la regola di trading che può farti ricco Ad esempio, se i prezzi scenderanno solo il 40 del trend iniziale e invertire, la mossa misurata sarà effettivamente essere o 90 o 110 del punto misurato mossa e il valore del primario (iniziale swing in . la matrice la differenza di 10 - GCSC detiene - deve essere costituita alla fine Questo è il concetto di compensazione Diagramma 1-8:.. Esempi di compensazione all'interno di una matrice - il concetto TERZO Inoltre: se la differenza non è completamente costituito nel finale oscillazione prezzo di una matrice del valore di perdere cumulativo verrà riportato attraverso ogni prezzo successiva matrice di prezzo fino a quando non è così. Questo è il concetto di riporto. una tabella di riporto viene utilizzata per aggiungere e sottrarre il trasporto cumulativo sui valori fino a che non si annullano. Grafico 1 -9 Carry Over -. il quarto concetto Quando non riporto resti, la matrice di prezzo si dice che abbia cancellato o annullato Questo è il concetto GCSC di cancellazione è fondamentale per trovare GCSC di supporto e resistenza punti e altri punti caldi del grafico in cui qualcosa. molto meno casuale è probabile che si verifichi. Schema 1-10: cancellazione - Il concetto QUINTO Il metodo esatto per questi importanti concetti è più ampiamente descritto in questo articolo, parte 2. Ora possiamo avere un assaggio in anticipo di ciò che gli strani staffe sui grafici Charlies erano tutto. Schema 1-11: Significato delle staffe rivelato Charlie aveva anche più idee: L'importanza di un hot spot in relazione alla sua probabilità di essere un importante punto di supporto o resistenza, l'inversione o il proseguimento, aumentata quando due o più matrici di prezzi annullare in lo stesso prezzo o stessa area di prezzo. Questo è il concetto chiave di intersezione. Non esiste il concetto analogo a Elliot, il concorrente più comune per GSC. Intersezione rende GSCs molto più oggettivo e verificabile rispetto ad altri sistemi a battente. Schema 1-12: Intersezioni - Il concetto SESTO Questo articolo è coperto micro formazioni. Charlie aveva anche compilato una decina di grande valore formazioni macro - combinazioni di micro. Incoraggio il lettore di esaminare alcuni grafici e trovare semplici aree di intersezione di due (o tre) matrici. Vedrete subito che questi punti sono GOLDEN al commerciante. Se ho avuto, dopo 30 anni di studio dei mercati un'idea di impartire sarebbe visualizzare un esempio di un incrocio GSCs in 2 o 3 matrici. Ricordate, riporto è allo stesso o quello successivo matrice di prezzo più grande. Quanto sopra sono esempi di intersezioni indipendenti. Cioè, ogni Carry livello dei prezzi nel calcolo siano separati dagli altri e conteggiati alla fine di ogni matrice. Charlie aveva anche sviluppato (molto meno appunto) un concetto di Intersezioni dipendente, ma è abbastanza complesso, al di là della portata di questo articolo e vale la pena di ulteriore codifica nel software in una data futura. Se siete alla ricerca di formazione di trading più avanzato, si dovrebbe dare un'occhiata a Coghlan Capitale loro servizio di analisi Mattina: coghlancapitalma-moreinfo Se desiderate maggiori informazioni sulle parti II e III, che comprende un tutorial completo su GSCs, o se avete domande , sarei felice di sentire da voi. 14 febbraio 2004 L'autore: Mike Archer è l'autore della popolare serie Companion valuta Traders, e co-autore di un nuovo libro intitolato Come iniziare nel commercio di valuta disponibile in libreria oggi. Il suo nuovo sito può essere trovato alla fxpraxis
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